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共同基金定理
w 如果我们把货币市场基金看做无风险资产,那么投资者所要做的事情只是根据自己的风险厌恶系数A,将资金合理地分配于货币市场基金和指数基金。
有效集
w 如果我们用M代表市场组合,用Rf代表无风险利率,从Rf出发画一条经过M的直线,这条线就是在允许无风险借贷情况下的线性有效集,在此我们称为资本市场线
资本市场线
w 资本市场线的斜率等于市场组合预期收益率与无风险证券收益率之差 除以它们的风险之差 ,由于资本市场线与纵轴的截距为Rf,因此其表达式为:
证券市场线
w 市场组合标准差的计算公式为:
w 证券i跟市场组合的协方差等于证券i跟市场组合中每种证券协方差的加权平均数:
协方差与预期收益率
w 在考虑市场组合风险时,重要的不是各种证券自身的整体风险,而是其与市场组合的协方差。
w 具有较大 值的证券必须按比例提供较大的预期收益率以吸引投资者。
单个证券风险和收益的关系
w 在均衡状态下,单个证券风险和收益的关系可以写为:
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