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流动性问题
w 传统的CAPM假定，证券交易是没有成本的。但在现实生活中，几乎素有证券交易都是有成本的，投资者自然喜欢流动性好的证券，流动性差的证券自然需要较高的回报率。
套利定价模型
w 因素模型
w 因素模型认为各种证券的收益率均受某个或某几个共同因素影响。各种证券收益率之所以相关主要是因为他们都会对这些共同的因素起反应。因素模型的主要目的就是找出这些因素并确定证券收益率对这些因素变动的敏感度。
单因素模型
w 单因素模型认为，证券收益率只受一种因素的影响。
w 因素模型认为，随机变量与因素是不相关的，且两种证券的随机变量之间也是不相关的。
两因素模型
w 认为，证券收益率取决于两个因素
多因素模型
w 多因素模型认为，证券i 的收益率取决于K个因素
w 应该注意的是，与资本资产定价模型不同，因素模型不是资产定价的均衡模型。在实际运用中，人们通常通过理论分析确定影响证券收益率的各种因素，然后，根据历史数据，运用时间序列法、跨部门法、因素分析法等实证方法估计出因素模型。
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