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福建农商行备考手册之刀光剑影战风险

2018-09-23 11:00 福建农信社招聘考试 http://fj.huatu.com/xys/ 作者:福建华图yyy 来源:福建银行招聘考试网

【导读】福建农商行备考手册之刀光剑影战风险

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风险历来被银行成为最大的敌人,银行业又被成为经营风险的行业。今天小编给大家带来2018贵州农商行备考手册之刀光剑影战风险,通过案例的方式带大家简单了解一下金融风险。

一元收购巴林银行

巴林银行(Barings Bank) 创建于 1763 年,是历史显赫的英国老牌贵族银行,创始人是弗朗西斯·巴林爵士。截止 1993 年底,巴林银行的全部资产总额为 59 亿英镑,1994 年税前利润高达 15 亿

美元。其核心资本在全球 1000 家大银行中排名第 489 位。世界上最富有的女人——伊丽莎白女王也信赖它的理财水准,并是它的长期客户。

1995 年 2 月 27 日,英国中央银行宣布,英国商业投资银行—巴林银行因经营失误而倒闭。消息传出,立即在亚洲、欧洲和美洲地区的金融界引起一连串强烈的波动。东京股市英镑对马克的汇率跌至近两年最低点,伦敦股市也出现暴跌,纽约道·琼斯指数下降了 29 个百分点。事发后主要责任者尼克·理森却逃之夭夭。

整个事件的经过是这样的:

(1) 凌波渡水

1992 年 28 岁的尼克·李森被巴林银行总部任命为巴林期货 (新加坡)有限公司的总经理兼首席交易员,负责该行在新加坡的期货交易并实际从事期货交易。

1992 年 7 月 17 日,李森手下一名刚加盟巴林的交易员手头出了一笔差错:将客户的 20 份日经

指数期货合约买入委托误为卖出。在种种考虑之下,李森决定利用错误账户“88888”承接了 40 份卖出合约,以使账面平衡。由此,一笔代理业务便衍生出了一笔自营业务,并形成了空头敞口头寸。

数天以后,日经指数上升了 200 点,这笔空头头寸的损失也由 2 万英镑增加到 6 万英镑。李森当时

的年薪还不足 5 万英镑,且先前已有瞒上不报的违规之举,因而他更不敢向总部上报了。此后,李森便一发而不可收,频频利用“88888”账户吸收下属的交易差错。仅其后不到半年的时间里,该账户就吸收了 30 次差错。为了应付每月底巴林总部的账户审查,李森就将自己的佣金收入转入账户,以弥补亏损。由于这些亏损的数额不大,结果倒也相安无事。

(2) 暗度陈仓

1993 年 1 月,李森手下有一名交易员出现了两笔大额差错:一笔是客户的 420 份合约没有卖出,

另一笔是 100 份合约的卖出指令误为买入。李森再次作出了错误的决定,用“88888”账户保留了敞口头寸。但随着行情出现不利的波动,亏损数额也日趋增长,以致无法用个人收入予以填平。在这种情况下,李森被迫尝试以自营收入来弥补亏损。幸运的是,到 1993 年 7 月,“88888”账户居然由于自营获利而转亏为盈。如果李森就此打住,巴林银行的倒闭厄运也许又一次得以幸免。然而这一次的成功却从反面为他继续利用“8888”账户吸收差错增添了信心。

(3) 世事难料

1994 年下半年,李森开始看多日本股市。1995 年 1 月 16 日,日本关西大地震,股市暴跌,李

森所持多头头寸遭受重创,损失高达 2.1 亿英镑。为了反败为胜,他继续从伦敦调入巨资,增加持

仓,即大量买进日经 225 股价指数期货,沽空前日本政府债券。这时的情况虽然糟糕,但还不至于

能撼动巴林银行。为了反败为胜,李森再次大量补仓日经 225 期货合约和利率期货合约。要知道这

是以“杠杆效应”放大了几十倍的期货合约。当日经 225 指数跌至 18500 点以下时,每跌一点,李森的头寸就要损失两百多万美元。

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(编辑:福建华图yyy)

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