国家电网校园招聘考试金融学讲义和模拟试题(131)

2015-09-01 18:19:42 福建事业单位考试文章来源：福建事业单位招聘网公众号 QQ群华图在线APP

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　　三、差期组合

　　• 差期(Calendar Spreads)组合是由两份相同协议价格、不同期限的同种期权的不同头寸组成的组合。它有四种类型：

　　一份看涨期权多头与一份期限较短的看涨期权空头的组合，称看涨期权的正向差期组合。

　　‚一份看涨期权多头与一份期限较长的看涨期权空头的组合，称看涨期权的反向差期组合。

　　ƒ一份看跌期权多头与一份期限较短的看跌期权空头的组合，称看跌期权的正向差期组合。

　　„一份看跌期权多头与一份期限较长的看跌期权空头的组合，称看跌期权的反向差期组合。

　　• 看涨期权的正向差期组合的盈亏分布情况见表13.3。

　　• 表13.3看涨期权的正向差期组合的盈亏状况

　　• 根据表13.3，我们可以画出看涨期权正向差期组合的盈亏分布图如图13.12所示。

　　• 用同样的分析法我们可以画出看跌期权正向差期组合的盈亏分布图如图13.13所示。看跌期权反向差期组合的盈亏分布图正好与图13.13相反，也从略。

　　四、对角组合

　　对角组合(Diagonal Spreads)是指由两份协议价格不同(X1和X2，且X1

　　• 1. 看涨期权的(X1，T*)多头加(X2，T)空头组合。

　　表13.4 看涨期权的正向差价和差期组合

　　• 根据表13.4，我们可以画出看涨期权的正向差价和差期组合的盈亏分布图如图13.14所示。

　　• 2.看涨期权的(X1，T*)空头加(X2，T)多头组合。其盈亏图与图13.14刚好相反

　　• 3. 看涨期权的(X2，T*)多头加(X1，T)空头组合。

　　• 4. 看涨期权的(X2，T*)空头加(X1，T)多头组合，其盈亏分布图与图13.15刚好相反。

　　• 5. 看跌期权的(X1，T*)多头加(X2，T)空头组合，其盈亏图如图13.16所示。

　　• 6. 看跌期权的(X1，T*)空头加(X2，T)多头组合，其盈亏图与图13.16刚好相反。

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