【导读】国家电网校园招聘考试金融学讲义和模拟试题(134)福建事业单位微信公众号(fjsyzk),福建事业单位培训咨询电话：0591-87896332,微信咨询请扫描下方二维码：
福建事业单位招聘网（http://fj.huatu.com/）发布《国家电网校园招聘考试金融学讲义和模拟试题(134)》，提供及时的招考信息、精品的辅导课程以及贴心的备考服务。华图福建省公务员考试网（http://fj.huatu.com/），公职培训品牌！
• (一)标准布朗运动
• 设 代表一个小的时间间隔长度， 代表变量z在
时间内的变化，遵循标准布朗运动的具有两种特征：
特征1： 和 的关系满足
= (13.21)
特征2：对于任何两个不同时间间隔 ，
的值相互独立。
• 从特征1可知， 本身也具有正态分布特征，其均值为0，标准差为 ，方差为 。
• 从特征2可知，标准布朗运动符合马尔可夫过程，因此是马尔可夫过程的一种特殊形式。
• 现在我们来考察遵循标准布朗运动的变量z在一段较长时间T中的变化情形。我们用z(T)-z(0)表示变量z在T中的变化量，它可被看作是在N个长度为 的小时间间隔中z的变化总量，其中N=T/ ，因此，
• (13.22)
• 其中 (i=1，2，……N)是标准正态分布的随机抽样值。从特征2可知，是相互独立的，因此z(T)-z(0)也具有正态分布特征，其均值为0，方差为NDt=T，标准差为 。
• 由此我们可以发现两个特征：在任意长度的时间间隔T中，遵循标准布朗运动的变量的变化值具有均值为0，标准差为的正态分布。‚对于相互独立的正态分布，方差具有可加性，而标准差不具有可加性。
• 当à0时，我们就可以得到极限的标准布朗运动：
(13.23)
(二)普通布朗运动
• 为了得到普通的布朗运动，我们必须引入两个概念：漂移率和方差率。漂移率(Drift Rate)是指单位时间内变量z均值的变化值。方差率(Variance Rate)是指单位时间的方差。
• 标准布朗运动的漂移率为0，方差率为1.0。漂移率为0意味着在未来任意时刻z的均值都等于它的当前值。方差率为1.0意味着在一段长度为T的时间段后，z的方差为1.0´T。我们令漂移率的期望值为a,方差率的期望值为b2，就可得到变量x 的普通布朗运动：
• 从式(13.21)和(13.24)可知，在短时间后，x值的变化值为：
• 因此，Δx也具有正态分布特征，其均值为 ，标准差为 ，方差为 。同样，在任意时间长度T后x值的变化也具有正态分布特征，其均值为aT，标准差为 ，方差为b2T。
——推荐阅读——
招聘公告--2024年福建事业单位招聘考试日历 | 职位表查询
考试报名--2024年福建事业单位招聘报名入口 | 报名问题咨询
备考指导--历年福建事业单位进面分数线 | 每日刷题练习 | 模考练习
课程推荐--2024年福建事业单位图书教材 | 网课推荐 | 面授课程
（编辑：admin）
公告什么时候出？
报考条件是否符合？
公考小白怎么备考?
冲刺资料怎么领取？
(1).png)
700w+
阅读量100w+
粉丝300w+
点赞数
福建华图微信
福州市鼓楼区五四路82号融都国际大厦9层
客服热线：0591-87896332
网站：https://fuzhou.huatu.com
