【导读】国家电网校园招聘考试金融学讲义和模拟试题(154)福建事业单位微信公众号(fjsyzk),福建事业单位培训咨询电话：0591-87896332,微信咨询请扫描下方二维码：
福建事业单位招聘网（http://fj.huatu.com/）发布《国家电网校园招聘考试金融学讲义和模拟试题(154)》，提供及时的招考信息、精品的辅导课程以及贴心的备考服务。华图福建省公务员考试网（http://fj.huatu.com/），公职培训品牌！
三、资产组合成分变化的业绩评估指标
• 在资产组合收益分布的均值和方差固定不变的情况下，由于证券收益的方差率一般较高，投资业绩水平的确定需要一个相当长的观察期。而且，只有当评估期并不很长时，消极投资策略具有固定均值及方差的假设才可能成立。但是，在长期投资的过程中资产组合成分经常进行调整，在调整过程中这种积极投资策略的收益分布也会随之变化。在这种情况下，如果仍假设在样本期内均值和方差固定不变，就会产生很大的错误。
• ¼ÙÉèÊг¡Ö¸ÊýµÄÏÄÆÕ²â¶ÈÖ¸±êΪ0.4£¬ÔÚÇ°52ÖÜÄÚ£¬»ù½ð¹ÜÀíÕß·îÐÐÁËÒ»ÖֵͷçÏÕ²ßÂÔ£¬Ã¿ÄêʵÏÖ³¬¶îÊÕÒæ1£¥£¬Æä±ê×¼²îΪ2£¥¡£ÓÚÊÇËüµÄÏÄÆÕ²â¶ÈÖ¸±êΪ0.5£¬ÏÔȻҪÓÅÓÚÊг¡Ö¸ÊýµÄÏû¼«Í¶×ʲßÂÔ¡£ÔÚÏÂÒ»¸ö52ÖܵÄͶ×ÊÆÚÄÚ£¬¹ÜÀíÕß·¢ÏÖ³¬¶îÊÕÒæΪ9£¥¡¢±ê×¼²îΪ18£¥µÄ¸ß·çÏÕͶ×ʲßÂÔ¸üºÃ£¬ÆäÏÄÆÕÖµÈÔΪ0.5¡£»ù½ð¹ÜÀíÕßÔÚÕâÁ½ÆÚÄÚ¶¼Î¬³ÖÁ˸ßÓÚÊг¡Ö¸ÊýµÄÏÄÆÕÖµ¡£
• 上文中该基金管理者在两年投资期内每季度收益率(以年收益率表示)如图14-2表示。
图14-2 资产组合收益
• 所以我们认为对于积极的投资策略来说，跟踪投资组成从而随时调整其资产组合的均值及方差是很有必要的。
——推荐阅读——
招聘公告--2024年福建事业单位招聘考试日历 | 职位表查询
考试报名--2024年福建事业单位招聘报名入口 | 报名问题咨询
备考指导--历年福建事业单位进面分数线 | 每日刷题练习 | 模考练习
课程推荐--2024年福建事业单位图书教材 | 网课推荐 | 面授课程
（编辑：admin）
公告什么时候出？
报考条件是否符合？
公考小白怎么备考?
冲刺资料怎么领取？
(1).png)
700w+
阅读量100w+
粉丝300w+
点赞数
福建华图微信
福州市鼓楼区五四路82号融都国际大厦9层
客服热线：0591-87896332
网站：https://fuzhou.huatu.com
