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四、业绩贡献分析
• 研究业绩贡献，其目的就是把总的业绩分解为一个一个的组成部分，每个组成部分都代表了一个特定的资产组合选择能力水平。
• 贡献分析系统一般把业绩分为三个要素：(1)广义的资产配置，如股票、固定收益证券和货币市场工具之间的选择;(2)各市场中行业的选择;(3)行业中具体股票的选择。
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• 资产组合B中各类资产的权重是固定的，它的收益率为：
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• 它与资产组合B收益率的差距就是：
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• 等式(14-10)中的每一项都能重新展开.´Ó¶øʹÿÏî·Ö½âΪ×ʲúÅäÖþö²ß¹±Ï׺͸ÃÀàÖÐ֤ȯѡÔñ¾ö²ß¹±Ï×£¬²¢ÒÔ´ËÀ´È·¶¨ËüÃǶÔÕûÌåÒµ¼¨Ë®Æ½µÄ¹±Ïס£
资产配置的贡献
+证券选择的贡献
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• 我们所介绍的业绩评估方法，主要存在以下两大问题：
1)即使资产组合收益的均值与方差固定不变，要得到显著的结果仍要有大量的观测值。
2)资产组合的主动调整使其参数经常发生变化，这令业绩评估的精确性很难实现。
• 因此，我们要得到一个较合理、可靠的业绩指标，那么我们就必须注意以下几点：
1)频繁地读取收益率数据以使样本容量大化。
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