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金融市场风险测量的一般方法
正如前面提到的，风险衡量是风险管理的核心，本节将介绍几种常用的金融市场风险测量方法以及它们之间的关系。
，用
和
表示第
种资产的收益率与收益率的标准差，用
表示
资产的期望收益（即
）。投资组合的收益率
可表示为：
为
与
的相关系数。
等参数；对股票用
值等等。
；则灵敏度法是要求出敏感系数
，使得正式成立：
表示单一证券或证券组合的价格。读者不难看出，上式事实上是全微分，即将
理解为：
恰为
。有时针对某一市场因子，我们会采用二阶偏导数；例如：凸度和
，因为价格对这些因子的敏感性较高。
本身是变化的，因为它是因子
的函数；所以灵敏度法测量的是局部风险，即对一组给定市场因子的风险；当市场因子变化时需重新测量
的值。——推荐阅读——
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