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本章小结
1.当无风险利率恒定，且对所有到期日都不变时，具有相同交割日的远期价格和期货价格应相等。当标的资产价格与利率呈正相关时，期货价格应高于远期价格;当标的资产价格与利率呈负相关时，期货价格应低于远期价格。但在大多数情况下，我们均假定远期价格与期货价格相等。
2.无收益资产远期合约的价值为：
远期价格为：
对于美国100美元面值的国库券期货来说，
3.支付已知现金收益资产的远期合约价值为：
远期价格为：
4.由于长期国债期货报价与现金价格的不同，以及空头所拥有的时间选择权和交割债种选择权，长期国债期货价格的确定较为复杂。
5.支付已知收益率证券的远期合约价值为：
远期价格为：
当我们用外汇发行国的无风险利率代替q时，就可得国际金融领域著名的利率平价关系：
6.远期利率协议多头的价值为：
为使远期利率协议价值为零，合同利率应等于：
7.远期外汇综合协议多头的价值为：
为使远期外汇综合协议价值为零，合约中规定的远期汇率和远期差价应等于：
8.随着交割月份的逼近，期货价格收敛于标的资产的现货价格。
9.对于系统性风险大于零的资产而言，期货价格应小于预期未来的现货价格
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